Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/227826 
Erscheinungsjahr: 
2019
Schriftenreihe/Nr.: 
Center for Mathematical Economics Working Papers No. 630
Verlag: 
Bielefeld University, Center for Mathematical Economics (IMW), Bielefeld
Zusammenfassung: 
We consider a convexity constrained Hamilton-Jacobi-Bellman-type obstacle problem for the value function of a zero-sum differential game with asymmetric information. We propose a convexity-preserving probabilistic numerical scheme for the approximation of the value function which is discrete w.r.t. the time and convexity variables, and show that the scheme converges to the unique viscosity solution of the considered problem. Furthermore, we generalize the semi-discrete scheme to obtain an implementable fully discrete numerical approximation of the value function and present numerical experiments to demonstrate the properties of the proposed numerical scheme.
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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784.68 kB





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