Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/244507 
Erscheinungsjahr: 
2015
Schriftenreihe/Nr.: 
Working Paper No. 3/2015
Verlag: 
Örebro University School of Business, Örebro
Zusammenfassung: 
This paper includes a simulation study on the bias and MSE properties of a two-step probit model estimator for handling missing values in covariates by conditional imputation. In one smaller simulation it is compared with an asymptotically efficient estimator and in one larger it is compared with the probit ML on complete cases after listwise deletion. Simulation results obtained favors the use of the two-step probit estimator and motivates further developments of the methodology.
Schlagwörter: 
binary variable
imputation
OLS
heteroskedasticity
JEL: 
C01
C35
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
445.96 kB





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