Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/270102 
Erscheinungsjahr: 
2021
Quellenangabe: 
[Journal:] Cogent Economics & Finance [ISSN:] 2332-2039 [Volume:] 9 [Issue:] 1 [Article No.:] 1933681 [Year:] 2021 [Pages:] 1-14
Verlag: 
Taylor & Francis, Abingdon
Zusammenfassung: 
The letter examines herding in the most liquid cryptocurrency markets relative to traditional financial markets of 10 emerging economies within the G20. Our results reference significant symmetric crowd and imitation trading, which are dependent on time. Additionally, we report asymmetric herd behaviour in the cryptocurrency and stock markets, indicative that traders of these markets react collectively to extreme return movement with implied high risk and consequences for market informational efficiency.
Schlagwörter: 
g20
cryptocurrency
emerging markets
Herding
JEL: 
C22
G10
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by Logo
Dokumentart: 
Article

Datei(en):
Datei
Größe





Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.