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Titel: 

Deep parametric portfolio policies

Dokument gelöscht auf Wunsch der Autor:in bzw. der Herausgeber:in.

Erscheinungsjahr: 
2023
Schriftenreihe/Nr.: 
CFR Working Paper No. 23-01
Verlag: 
University of Cologne, Centre for Financial Research (CFR), Cologne
Schlagwörter: 
Portfolio Choice
Machine Learning
Expected Utility
JEL: 
G11
G12
C58
C45
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Dokument gelöscht auf Wunsch der Autor:in bzw. der Herausgeber:in am: 24. Februar 2025

Versionsverlauf
Version Dokument Versionsbeschreibung
2 10419/270745.2 This Version: February 2025
1 10419/270745 This Version: February 2023

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