Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/274067 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2022
Schriftenreihe/Nr.: 
Munich Discussion Paper No. 2022-1
Verlag: 
Ludwig-Maximilians-Universität München, Volkswirtschaftliche Fakultät, München
Zusammenfassung: 
This paper documents the function and use of the Gretl function package VCwrapper.pdf that implements the VC method for estimating time-varying coefficients in linear models as described in Schlicht (2021). It builds on the VCC program by Schlicht (2021a), is easy to use and highly configurable. It runs under Windows and Linux.
Schlagwörter: 
Kalman filtering
Kalman-Bucy
random walk
time-varying coefficients
adaptive estimation
time-series
Gretl
JEL: 
C22
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
854.37 kB





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