Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/298978 
Erscheinungsjahr: 
2020
Quellenangabe: 
[Journal:] Journal of Central Banking Theory and Practice [ISSN:] 2336-9205 [Volume:] 9 [Issue:] S1 [Year:] 2020 [Pages:] 33-53
Verlag: 
Sciendo, Warsaw
Zusammenfassung: 
This paper investigates the impact of capital flows on bank risk-taking behavior. It undertakes two levels of empirical estimations, namely (i) single-country industry-level; and (ii) multi-country industry-level estimations, covering emerging market economies. The results suggest that capital inflows, in the form of portfolio investment, is significant in raising risk-taking behavior. Large banks are less aggressive in their risk-taking behavior vis-à-vis smaller banks. Such impact of portfolio investment on risk-taking behavior is also shown in the multi-country level estimates.
Schlagwörter: 
Capital flows
Bank risk-taking behavior
Panel data
JEL: 
E0
F0
F1
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by-nc-nd Logo
Dokumentart: 
Article

Datei(en):
Datei
Größe
1.59 MB





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