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Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
2018
Bayesian inference and prediction of a multiple-change-point panel model with nonparametric priors
Fisher, Mark
;
Jensen, Mark J.
2014
Risk, return, and volatility feedback: A Bayesian nonparametric analysis
Jensen, Mark J.
;
Maheu, John M.
2015
Robust estimation of nonstationary, fractionally integrated, autoregressive, stochastic volatility
Jensen, Mark J.
2012
Estimating a semiparametric asymmetric stochastic volatility model with a dirichlet process mixture
Jensen, Mark J.
;
Maheu, John M.
2012
Bayesian semiparametric multivariate GARCH modeling
Jensen, Mark J.
;
Maheu, John M.
2019
Bayesian nonparametric learning of how skill is distributed across the mutual fund industry
Fisher, Mark
;
Jensen, Mark J.
;
Tkac, Paula A.
Autor:innen
3
Maheu, John M.
2
Fisher, Mark
1
Tkac, Paula A.
Erscheinungsjahr
1
2019
1
2018
1
2015
1
2014
2
2012