Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/66306 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
1997
Schriftenreihe/Nr.: 
SFB 373 Discussion Paper No. 1997,22
Verlag: 
Humboldt University of Berlin, Interdisciplinary Research Project 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, Berlin
Zusammenfassung: 
We construct pointwise confidence intervals for regression functions. The method uses nonparametric kernel estimates and the moment-oriented bootstrap method of Bunke which is a wild bootstrap based on smoothed local estimators of higher order error moments. We show that our bootstrap consistently estimates the distribution of mh(x0) - m(xo). In the present paper we focus on fully data-driven procedures and prove that the confidence intervals give asymptotically correct coverage probabilities.
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

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