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2006
A minimal noise trader model with realistic time series properties
Alfarano, Simone
;
Lux, Thomas
2006
Forecasting volatility and volume in the Tokyo stock market: Long memory, fractality and regime switching
Lux, Thomas
;
Kaizoji, Taisei
2006
Microscopic models of financial markets
Samanidou, Egle
;
Zschischang, Elmar
;
Stauffer, Dietrich
;
Lux, Thomas
2006
Time-variation of higher moments in a financial market with heterogeneous agents: An analytical approach
Alfarano, Simone
;
Lux, Thomas
;
Wagner, Friedrich
2006
Financial power laws: Empirical evidence, models, and mechanism
Lux, Thomas
2006
The Markov-Switching Multifractal Model of asset returns: GMM estimation and linear forecasting of volatility
Lux, Thomas
Autor:innen
2
Alfarano, Simone
1
Kaizoji, Taisei
1
Samanidou, Egle
1
Stauffer, Dietrich
1
Wagner, Friedrich
1
Zschischang, Elmar