Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/85195 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2002
Schriftenreihe/Nr.: 
CoFE Discussion Paper No. 02/11
Verlag: 
University of Konstanz, Center of Finance and Econometrics (CoFE), Konstanz
Zusammenfassung: 
The problem of predicting 0-1-events is considered under general conditions, including stationary processes with short and long memory as well as processes with changing distribution patterns. Nonparametric estimates of the probability function and prediction intervals are obtained.
Schlagwörter: 
0-1-events
long-range dependence
short-range dependence
antipersistence
kernel smoothing
bandwidth
prediction
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
245.04 kB





Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.