Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/85611 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
1997
Schriftenreihe/Nr.: 
Tinbergen Institute Discussion Paper No. 97-029/4
Verlag: 
Tinbergen Institute, Amsterdam and Rotterdam
Zusammenfassung: 
In this paper we rederive some well known results for continuous time Markov processes that live on a finite state space.Martingale techniques are used throughout the paper. Special attention is paid to the construction of a continuous timeMarkov process, when we start from a discrete time Markov chain. The Markov property here holds with respect tofiltrations that need not be minimal.
Dokumentart: 
Working Paper
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239.58 kB





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